A Note on Testing Parameter Constancy in Cointegrated Vector Autoregression : the Case of Near I(2) Processes
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- 栗田 高光
- 福岡大学
書誌事項
- タイトル
- A Note on Testing Parameter Constancy in Cointegrated Vector Autoregression : the Case of Near I(2) Processes
- 著者
- 栗田高光
収録刊行物
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- Economics Bulletin 29
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Economics Bulletin 29 589-601, 2009