著者名,論文名,雑誌名,ISSN,出版者名,出版日付,巻,号,ページ,URL,URL(DOI)
後藤 順哉,Improving the Out-of-Sample Performance via VaR/CVaR Minimization: A Statistical Learning Approach to Portfolio Selection,統計数理研究所共同研究リポート229「最適化:モデリングとアルゴリズム」22巻,,,2009,,,36-50,https://cir.nii.ac.jp/crid/1010000782055230211,