An empirical comparison of multivariate OARCH models based on intraday Value at Risk

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タイトル
An empirical comparison of multivariate OARCH models based on intraday Value at Risk
著者
Morimoto, T., Kawasaki, Y.

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詳細情報

  • CRID
    1010282256913684487
  • 資料種別
    journal article
  • データソース種別
    • KAKEN

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