著者名,書名,版表示,出版者名,出版年,シリーズ名,番号,ISBN,ISSN,URL "平田, 亮",GARCH型モデルを用いた日本国債のボラティリティヘッジレシオの予測,,筑波大学大学院経営システム科学,1999,Research report,,,,https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000795846875392