著者名,論文名,雑誌名,ISSN,出版者名,出版日付,巻,号,ページ,URL,URL(DOI)
Kuroda Koji and Murai Joshin,Fat tail phenomena in a stochastic model of stock market : the long-range percolation approach,岡山大学経済学会雑誌,0386-3069,岡山大学経済学会,2008-03,39,4,151-176,https://cir.nii.ac.jp/crid/1390290699571938944,https://doi.org/10.18926/oer/12382