著者名,論文名,雑誌名,ISSN,出版者名,出版日付,巻,号,ページ,URL,URL(DOI)
柴田 舞,高頻度データによるボラティリティの推定--Realized Volatilityのサーベイと日本の株価指数および株価指数先物の実証分析,金融研究,02875306,東京 : 日本銀行金融研究所,2008-03,27,1,1-54,https://cir.nii.ac.jp/crid/1521417755802481536,