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構造変化のある場合の単位根検定 : 理論の概観

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タイトル別名
  • コウゾウ ヘンカ ノアル バアイ ノ タンイコンケンテイ リロン ノ ガイカン ショウ
  • Unit Root Tests with Structural Breaks : A Theoretical Overview

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抄録

1. はじめに : 理想的条件の満たされない状況に置ける統計分析として90年代以降に発展した分野が, 構造変化のある場合の単位根検定である. 時系列データが二次定常か否かを判定する定常性-非定常性検定は, Real Business Cycle理論の検証において決定的な役割をもつという文脈, および, 定常-非定常のいずれかで回帰分析の有意性の判定が異なる共和分問題という文脈において, 決定的な重要性をもつ. その定常性-非定常性検定の一つある時系列データの特性根に1が含まれているかどうかを検定する単位根検定は, 定常性-非定常性検定の中で最も重要なものであり, 多くの実証分析で標準的に使用される手法となっている. ……

収録刊行物

  • 季刊経済研究

    季刊経済研究 28 (1), 32-57, 2005-06

    大阪市立大学経済研究会

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