CiNii Researchの本公開について

データ解析環境Rにおける多変量GARCHモデルの取り扱いについて

書誌事項

タイトル別名
  • ccgarchパッケージの利用

この論文をさがす

抄録

type:論文

本稿の目的は、オープンソースのデータ解析環境R用に開発されたアドオンパッケージccgarchの利用法を解説し、日本のユーザー向けのマニュアルを提供することである。ccgarchパッケージは、Engleが開発した動的条件付相関係数型(DCC-)GARCHモデルをはじめとする多変量GARCHモデルの推定とシミュレーションなどをおこなう関数群を備えている。本稿では、ccgarchパッケージが取り扱うことのできる多変量GARCHモデルの中でも、近年特に注目の集まるDCC-GARCHモデルに焦点を当て、株価時系列データのモデリングを例に、関数の利用法や推定結果の図示の方法などを解説する。さらに、シミュレーション用の関数や、時系列データの基本的な分析をおこなう関数群の紹介をおこなう。

identifier:791609

identifier:ZZ20008745

収録刊行物

被引用文献 (0)

もっと見る

参考文献 (0)

もっと見る

関連論文

もっと見る

関連研究データ

もっと見る

関連図書・雑誌

もっと見る

関連博士論文

もっと見る

関連プロジェクト

もっと見る

関連その他成果物

もっと見る

詳細情報

ページトップへ