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移動匂配法とスペクトル分析による株価変動の予測

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抄録

時系列データを移動勾配法とスペクトル分析等を行うことによってその数理的特徴を明らかにし、予測の精度を高める試みを行った。結果、日経平均株価は一日当り10億株前後の出来高にならないと株価は上昇しない。アメリカ・ダウは3回の移動乞配をとることでその規則性が明らかとなる。日米英の平均株価をスペクトル分析すると、いずれの平均株価ともに1/fのゆらぎに近いこと、つまり生命体の各種の波動に近いことが明らかとなった。

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