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指数平滑法とARIMA法予測の精度評価

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  • スギとヒノキ丸太月次価格の予測を例に

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抄録

type:論文

本研究では、2002年1月から2016年12月までの月次データを用いて、2010年1月から2016年12月までの期間において、指数平滑法とARIMA法によるスギとヒノキ中丸太の月次価格の予測精度を評価した。その結果、2つの予測手法に関しては、指数平滑法とARIMA法との間で誤差の大きさに有意な差がないことが判明した。また、予測期間が長くなると、予測精度が低くなるが、その関係について定量的に明らかにした。さらに、予測期間が8カ月以内の場合、指数平滑法とARIMA法予測の平均絶対誤差が価格変動の平均絶対変動額より小さいことを5%の有意水準で検出し、単純法予測より有効な予測手法だと言える。しかし、単純季節調整法予測の誤差と比べると、指数平滑法とARIMA法予測の平均絶対誤差が単純季節調整法予測より小さいことは、予測期間が2カ月以内のヒノキ価格予測の場合しか、5%の有意水準で検出されなかった。3カ月以上先の予測になると、単純季節調整法予測と比べて指数平滑法とARIMA法による予測は精度が高いとは言えないことが示唆された。

identifier:921511

identifier:ZZ00010758

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