The Valuation of Callable Financial Options with Regime Switches: A Discrete-time Model
書誌事項
- タイトル
- The Valuation of Callable Financial Options with Regime Switches: A Discrete-time Model
- 著者
- Sato, K. and Sawaki, K.
収録刊行物
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- 数理解析研究所講究録
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数理解析研究所講究録 1818 33-46, 2012
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詳細情報
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- CRID
- 1010000782029570714
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- 資料種別
- journal article
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- データソース種別
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- KAKEN