計数時系列解析における分散不均一モデルからの新展開
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- 後藤 佑一
- 研究代表者
- 九州大学
研究課題情報
- 体系的番号
- JP21K20338
- 助成事業
- 科学研究費助成事業
- 資金配分機関情報
- 日本学術振興会(JSPS)
- 研究課題/領域番号
- 21K20338
- 研究種目
- 研究活動スタート支援
- 配分区分
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- 基金
- 審査区分/研究分野
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- 0201:代数学、幾何学、解析学、応用数学およびその関連分野
- 研究機関
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- 九州大学
- 早稲田大学
- 研究期間 (年度)
- 2021-08-30 〜 2023-03-31
- 研究課題ステータス
- 完了
- 配分額*注記
- 2,340,000 円 (直接経費: 1,800,000 円 間接経費: 540,000 円)
研究概要
計数時系列とは、非負整数値の時系列データのことである。近年、計数時系列に対する研究が盛んにされているが、既存研究では、極めて限定的な場合のみでしか、分散不均一性を表現することが出来ない。本研究では、計数時系列に対して、ARMA-GARCHモデルの構造を取り入れることで、分散不均一性を表現することを目指す。これにより、モデリングの幅が格段に広がる。具体的には、地震の発生確率の推定、株価取引回数に基づく金融危機の事前察知、感染症患者数の予測等々の広汎な現象の解明やSNSにおける投稿のお気に入り回数と引用回数を用いた炎上のメカニズムの解析など「全く新しい分野の計数データ」を用いた解析に繋がる。