New developments from heteroskedastic models in non-negative integer-valued time series analysis

KAKEN

About This Project

Japan Grant Number
JP21K20338 (JGN)
Funding Program
Grants-in-Aid for Scientific Research
Funding Organization
Japan Society for the Promotion of Science

Kakenhi Information

Project/Area Number
21K20338
Research Category
Grant-in-Aid for Research Activity Start-up
Allocation Type
  • Multi-year Fund
Review Section / Research Field
  • 0201:Algebra, geometry, analysis, applied mathematics,and related fields
Research Institution
  • Kyushu University
  • Waseda University
Project Period (FY)
2021-08-30 〜 2023-03-31
Project Status
Completed
Budget Amount*help
2,340,000 Yen (Direct Cost: 1,800,000 Yen Indirect Cost: 540,000 Yen)

Research Abstract

計数時系列とは、非負整数値の時系列データのことである。近年、計数時系列に対する研究が盛んにされているが、既存研究では、極めて限定的な場合のみでしか、分散不均一性を表現することが出来ない。本研究では、計数時系列に対して、ARMA-GARCHモデルの構造を取り入れることで、分散不均一性を表現することを目指す。これにより、モデリングの幅が格段に広がる。具体的には、地震の発生確率の推定、株価取引回数に基づく金融危機の事前察知、感染症患者数の予測等々の広汎な現象の解明やSNSにおける投稿のお気に入り回数と引用回数を用いた炎上のメカニズムの解析など「全く新しい分野の計数データ」を用いた解析に繋がる。

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