無限分散時系列に適用可能な周波数領域におけるパラメトリック手法の開発

KAKEN

About This Project

Japan Grant Number
JP23K16851 (JGN)
Funding Program
Grants-in-Aid for Scientific Research
Funding Organization
Japan Society for the Promotion of Science

Kakenhi Information

Project/Area Number
23K16851
Research Category
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
Allocation Type
  • Multi-year Fund
Review Section / Research Field
  • Basic Section 60030:Statistical science-related
Research Institution
  • Kyushu University
Project Period (FY)
2023-04-01 〜 2026-03-31
Project Status
Granted
Budget Amount*help
4,550,000 Yen (Direct Cost: 3,500,000 Yen Indirect Cost: 1,050,000 Yen)

Research Abstract

パンデミックや戦争の勃発により, 株式市場は大きな影響を受けた. このように様々な影響を受ける金融時系列データでは, 非正規性, 分布の非対称性や無限分散性を持つことが多く, それらの特徴を考慮したモデリングをすることは, 金融時系列の解析には必須である. 本研究は, 分布の情報を含む新しいスペクトルのパラメトリックモデルを導入し, それに対する基礎統計理論の構築を行うものである.

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