無限分散時系列に適用可能な周波数領域におけるパラメトリック手法の開発
-
- 後藤 佑一
- 研究代表者
- 九州大学
研究課題情報
- 体系的番号
- JP23K16851
- 助成事業
- 科学研究費助成事業
- 資金配分機関情報
- 日本学術振興会(JSPS)
- 研究課題/領域番号
- 23K16851
- 研究種目
- 若手研究
- 配分区分
-
- 基金
- 審査区分/研究分野
-
- 小区分60030:統計科学関連
- 研究機関
-
- 九州大学
- 研究期間 (年度)
- 2023-04-01 〜 2026-03-31
- 研究課題ステータス
- 交付
- 配分額*注記
- 4,550,000 円 (直接経費: 3,500,000 円 間接経費: 1,050,000 円)
研究概要
パンデミックや戦争の勃発により, 株式市場は大きな影響を受けた. このように様々な影響を受ける金融時系列データでは, 非正規性, 分布の非対称性や無限分散性を持つことが多く, それらの特徴を考慮したモデリングをすることは, 金融時系列の解析には必須である. 本研究は, 分布の情報を含む新しいスペクトルのパラメトリックモデルを導入し, それに対する基礎統計理論の構築を行うものである.
詳細情報 詳細情報について
-
- CRID
- 1040577277054650624
-
- 本文言語コード
- ja
-
- データソース種別
-
- KAKEN