無限分散時系列に適用可能な周波数領域におけるパラメトリック手法の開発
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- 後藤 佑一
- Principal Investigator
- 九州大学
About this project
- Japan Grant Number
- JP23K16851
- Funding Program
- Grants-in-Aid for Scientific Research
- Funding organization
- Japan Society for the Promotion of Science
- Project/Area Number
- 23K16851
- Research Category
- Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
- Allocation Type
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- Multi-year Fund
- Review Section / Research Field
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- Basic Section 60030:Statistical science-related
- Research Institution
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- Kyushu University
- Project Period (FY)
- 2023-04-01 〜 2026-03-31
- Project Status
- Granted
- Budget Amount*help
- 4,550,000 Yen (Direct Cost: 3,500,000 Yen Indirect Cost: 1,050,000 Yen)
Research Abstract
パンデミックや戦争の勃発により, 株式市場は大きな影響を受けた. このように様々な影響を受ける金融時系列データでは, 非正規性, 分布の非対称性や無限分散性を持つことが多く, それらの特徴を考慮したモデリングをすることは, 金融時系列の解析には必須である. 本研究は, 分布の情報を含む新しいスペクトルのパラメトリックモデルを導入し, それに対する基礎統計理論の構築を行うものである.
Details 詳細情報について
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- CRID
- 1040577277054650624
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- Text Lang
- ja
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- Data Source
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- KAKEN
