グラニュラリティ調整による信用集中リスク管理
書誌事項
- タイトル別名
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- グラニュラリティ チョウセイ ニ ヨル シンヨウ シュウチュウ リスク カンリ
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説明
信用集中リスクは、金融機関の規制(バーゼル2)上は、第2の柱の枠組みとして内部管理に委ねられており、リスク量、管理手法などに関して、必ずしも明確な定義付けがされているわけでない。リスク計測モデルについても、これまで先進諸国の監督当局、中央銀行の実務研究者が中心になって研究が行われてきていたが、マーケットリスクのモデルと異なり、デファクト・スタンダードと言えるものは、いまだ確立されていない。本稿では、信用集中リスクに関する主要なテーマとして、グラニュラリティ調整による信用集中リスクモデルについて整理した上で、解析解によるグラニュラリティ調整項の近似精度を数値検証し、本モデルを利用する場合の課題を整理する。
収録刊行物
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- 国際経営フォーラム
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国際経営フォーラム 21 95-123, 2010-07-31
神奈川大学 国際経営研究所
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キーワード
詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1050001202570530560
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- NII論文ID
- 40018901318
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- NII書誌ID
- AN10181907
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- ISSN
- 09158235
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- HANDLE
- 10487/9436
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- NDL書誌ID
- 11157659
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- 本文言語コード
- ja
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- 資料種別
- departmental bulletin paper
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- データソース種別
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