CAPM, Fama-French3 ファクターモデル, Carhart4 ファクターモデルによる資本コストの推定方法について

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  • CAPM, Fama-French3 ファクターモデル, Carhart4 ファクターモデル ニ ヨル シホン コスト ノ スイテイ ホウホウ ニ ツイテ
  • On the Estimation Method of Cost of Capital Using the CAPM, the Fama-French Three-Factor model, and the Carhart Four-Factor Model.

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説明

本稿では、CAPM, Fama-French3 ファクターモデル, Carhart4 ファクターモデルの3つのモデルを用いて、わが国で資本コストを推定する際に発生する問題点について指摘し、その対処方法を提案している。そして、実際のデータを使って、これらのモデルを用いた資本コストの算定方法を具体的に説明している。

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