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- ブラック=ショールズ方程式に関するシミュレーションとグラフィクスによる考察
- ブラック ショールズ ホウテイシキ ニカンスル シミュレーション ト グラフィクス ニヨル コウサツ
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Abstract
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学生にとって難解と思われているブラック=ショールズ方程式であるが,視覚的にグラフィクス表現することで,理解が容易になる。本稿では,その確率的ブラウン運動を含む確立微分方程式に関するシミュレーション実験結果と代数学的に求められる理論的結果を3次元グラフィクスにより示す。確率的現象をコンピュータ上に再現することで,確率的ブラウン運動の理解が容易になり,同時に理論的に求められる正規分布を示し両者を比較することで,理論的事柄の理解を深める。また,オプションの期待値の導出過程における,期待値計算の積分計算範囲を,正規分布に伴う確率変数と対数正規分布に従う確率変数に関して,両者同時にグラフィクスで視覚的に示す。本稿のグラフィクスの特長は,変数間の関係をスライダー操作によるモーションとして表現した点である。スライダーで変数を動かすことにより,複雑な関係式における他の変数への影響の理解が容易になる。
Journal
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- The journal of Faculty of Economics, Gakushuin University
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The journal of Faculty of Economics, Gakushuin University 49 (4), 251-260, 2013-01
学習院大学経済学会
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Details 詳細情報について
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- CRID
- 1050001202931449856
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- NII Article ID
- 110009557510
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- NII Book ID
- AN00038827
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- HANDLE
- 10959/2984
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- NDL BIB ID
- 024746292
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- ISSN
- 00163953
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- Text Lang
- ja
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- Article Type
- departmental bulletin paper
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- Data Source
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- IRDB
- NDL
- CiNii Articles