Optimal execution problem with market impact: mathematical formulation of the model and its characterization by viscosity solution theory

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  • Kato, Takashi
    株式会社三菱UFJトラスト投資工学研究所(MTEC)

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  • Optimal Execution Problem with Market Impact : Mathematical Formulation of the Model and Its Characterization by Viscosity Solution Theory (Viscosity Solutions of Differential Equations and Related Topics)

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