Swap Contract for Risk Hedge of Fish Price

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  • 魚価格変動のリスクヘッジを目的としたスワップ取引の設計
  • サカナ カカク ヘンドウ ノ リスクヘッジ オ モクテキ ト シタ スワップ トリヒキ ノ セッケイ

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本論文では，魚養殖業者の魚価変動リスクを避けるためのスワップ契約について述べる．スワップ契約の1つは養殖魚者とデリバティブハウスの間で締結され，もう1つは漁業協同組合とデリバティブハウスの間で締結される．シミュレーション結果より，スワップを締結することで3者の収入が安定することが分かる．

This paper describes the swap contracts for avoiding price risk in aquaculture industry. One swap contract is made between aquaculture industry and derivative house, and another is between derivative house and fishermen's cooperative. Simulation results show that the contracts stabilize the income of the industry, fishermen's cooperative and the derivative house.

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