確率微分方程式のルンゲ・クッタ解(I)

情報処理学会

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  • Runge-Kutta solutions to the stochastic differential equation(I)

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確率微分方程式(SDE)は,種々な確率過程に支配されている現象を記述する方程式である.例えばブラウン運動および統計的に制御されている力学系などである.通常の微分方程式の初値問題に対する数値解法としてルンゲ・クッタ法がよく知られている.本報告において筆者らは,SDEに対するルンゲ・クッタ解について考察する.この分野の研究はいくらか存在する.しかしあまり詳しくは調べられていないようである。SDEにルンゲ・クッタ法を用いた場合の問題点の考察,および従来,得られている結果との比較検討を行う.

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