為替レートの変動予測システムの提案

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Abstract

為替レートは日々の生活と切っても切れない関係である.近年の為替では主に投機である外国為替証拠金取引が行われ,為替レートを変動させる要因となっている.デイトレーダはテクニカル分析のツールを用いて予測しているが,他の分析方法も重要視している.本研究では,テクニカル分析とファンダメンタルズ分析を取り入れた人工市場モデルとして提案されたAGEDASI TOFのモデル構造を踏襲するが,マルチエージェントの代わりにニューラルネットワークを用いた変動予測モデルを提案する.様々な分析方法を取り入れることで,実際の取引での予測に近くなり,より正確な為替レートの変動を予測することが可能となると考えられる.

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