Optimal Portfolio Selection by CVaR-Based Sharpe Ratio--Sequential Linear Programming Approach
書誌事項
- タイトル別名
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- Optimal Portfolio Selection by CVaR-Based Sharpe Ratio : Sequential Linear Programming Approach(Mathematical Models and Decision Making under Uncertainty)
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収録刊行物
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- 数理解析研究所講究録
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数理解析研究所講究録 1477 83-91, 2006-03
京都大学数理解析研究所
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1050282676667319424
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- NII論文ID
- 120000901589
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- NII書誌ID
- AN00061013
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- ISSN
- 18802818
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- HANDLE
- 2433/48237
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- NDL書誌ID
- 7936763
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- 本文言語コード
- en
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- 資料種別
- departmental bulletin paper
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- データソース種別
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- IRDB
- NDL
- CiNii Articles