イギリスにおける金融構造の変化と自己資本比率規制の導入過程の検証 : イングランド銀行アーカイブ資料に基づいて

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  • イギリス ニオケル キンユウ コウゾウ ノ ヘンカ ト ジコ シホン ヒリツ キセイ ノ ドウニュウ カテイ ノ ケンショウ イングランド ギンコウ アーカイブ シリョウ ニ モトズイテ
  • Review of the Process to Introduce Capital Adequacy in the U.K. : Based on Primary Sources from the Bank of England Archive

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抄録

1 はじめに : 初めての国際的な自己資本比率規制としてバーゼルIが1988年に成立して四半世紀を超えたことになるが、金融機関に対する自己資本比率規制は大きな転換期を迎えている。2007年のサブプライムローン問題の顕在化を端緒とする一連の金融危機は、従来の自己資本比率規制のあり方では金融危機を防げないことを明らかにした。また金融危機の発生後、自己資本不足に陥った銀行に対して、政府部門が資本注入などの対応に追われた結果、ソブリンリスクの顕在化の一因になるなど、自己資本比率規制が金融システムの安定を脅かすリスクに対して適切な処方箋となりえていないことは明らかである。……

This article reviews the process to introduce capital adequacy in the U.K. The British financial structure changed immensely in the 1960s-1970s. The change resulted in the secondary banking crisis, high rate of inflation, and expansion of the public sector budget. This situation provided the background to introduce the capital requirements for banks in the U.K., for example “the capital and liquidity adequacy in banks” in 1975 or “the measurement of capital” in 1980. According to primary sources from the Bank of England Archive, the Bank and /or the HM Treasury expected the new capital standard for the banks to play two main roles. One was that a standard should not only regulate and supervise the London Clearing banks (so called primary banks) but also the secondary banks. The other was that a standard should be a measure to control the rate of inflation. Therefore, the introduction or reinforcement of capital adequacy must be consistent when transforming the financial structure.

収録刊行物

  • 経営研究

    経営研究 67 (4), 1-19, 2017-02

    大阪市立大学経営学会

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