棄却サンプリング連鎖を用いた場合の周辺尤度の推定 : 誤差項にt分布を仮定した自己回帰モデルを例に

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  • Estimation of Marginal Likelihood, When We Use Accept-reject Metropolis-Hastings Sampling : Auto Regressive Model with t Distribution Error Term Case
  • キキャク サンプリング レンサ オ モチイタ バアイ ノ シュウヘン ユウド ノ スイテイ ゴサコウ ニ tブンプ オ カテイ シタ ジコ カイキ モデル オ レイ ニ

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論文(Article)

we introduce Accept-Reject Metropolis-Hastings (AR-MH) Sampling and explam how to estimate the parameters of the auto regressive model, whose error terms obey t distribution, by the AR-MH sampling.　Then we introduce how to estimate marginal likelihood, when parameters are estimated by AR-MH Sampling. As example, we simulate the data from the auto regressive model, whose error terms obey t distribution, and estimate both the parameters and marginal likelihood.

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