スパース推定における情報量規準 (量子統計モデリングのための基盤構築)

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  • スパース スイテイ ニオケル ジョウホウリョウ キジュン リョウシ トウケイ モデリング ノ タメ ノ キバン コウチク
  • スパース推定における情報量規準

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説明

スパース推定は推定関数に適切な罰則項を付加することでパラメータ推定と変数選択を同時に実行できる手法であり, 生命科学や機械学習, 統計解析などで広く利用されている. これまで, スパース推定により得られる推定量の統計的性質やパラメータ推定のためのアルゴリズムなどの観点からSCADやMCPなどの様々な罰則項が提案されてきた. 本稿では, これらを含むスパース推定法により得られる推定量の漸近的性質について解説する. また, 一般化線形モデルを用いた際のスパース推定において, 情報量規準AICを用いた調整パラメータの選択法を紹介する.

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