FX通貨ペアのクラスタリングとトレーディング
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- 川畑, 公久
- 九州産業大学経営学部
書誌事項
- タイトル別名
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- Clustering and Trading of FX Currency Pairs
- FX ツウカ ペア ノ クラスタリング ト トレーディング
- 公開日
- 2007-11
- 資源種別
- departmental bulletin paper
- 公開者
- 九州産業大学経営学会
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説明
本稿は,FX投資におけるリスク管理を考察したものである。このための一手法として,「分散投資によるリスクヘッジ戦略」が,クラスター分析と正準相関分析を用いて提案される。クラスター分析は,8通貨ペアが2つのクラスターに分かれることを示した。次いで,これを受けて正準相関分析は,2つの構造係数ベクトルを出力した。構造係数ベクトルより,リスクをヘッジするトレードの方向(ロングポジション/ショートポジション)が提案される。トレードの仕掛けには,ファンダメンタル分析やテクニカル分析の情報も利用される。トレードは3倍程度の低いレバレッジの下で,スイングトレードを前提にして行われた。手仕舞いのスピードは速く,21万円/週程度の売買粗損益を得ることができた。これにより,年率68%程度のパフォーマンスも期待可能となった。
収録刊行物
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- 九州産業大学経営学論集
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九州産業大学経営学論集 18 (2), 19-36, 2007-11
九州産業大学経営学会
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1050282811151932928
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- NII論文ID
- 110007025765
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- NII書誌ID
- AN10360167
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- ISSN
- 18823327
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- HANDLE
- 11178/2208
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- NDL書誌ID
- 9302782
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- 本文言語コード
- ja
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- 資料種別
- departmental bulletin paper
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- データソース種別
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- IRDB
- NDLサーチ
- CiNii Articles