実現ボラティリティとその周辺

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  • ジツゲン ボラティリティ ト ソノ シュウヘン
  • Realized volatility and related topics

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This article surveys recent studies on the realized volatility, which have been extremely developed in the past two decades. Some related functions implemented in the R package yuima are briefly presented as well.

本稿では，ここ20年ほどの間に急速に進歩した実現ボラティリティと呼ばれる統計量に関する研究について，最近の結果を概観する．また，R言語のパッケージの1つであるyuimaパッケージの関連機能についても簡単に触れる．

Journal

  • 経営と制度

    経営と制度 (15), 15-42, 2017-03-24

    首都大学東京大学院社会科学研究科経営学専攻　経営学会

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