銀行が経営破綻に陥るまでの組織行動を考慮したシステミックリスク分析におけるモデリング

情報処理学会

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抄録

以前より，リーマンショック等の金融危機による金融機関の連鎖倒産（システミックリスク）が懸念されており，近年，Fintechの取り組み等，銀行ビジネスは変革期にあるといえる.銀行及び当局がシステミックリスクのリスク管理を行っていくために様々な視点からの検証が必要である.　本研究は，エージェントベースモデルを用いたインターバンク市場を構築し，非常時を想定したシステミックリスクを検証するためのモデリングを行う.本研究では，銀行が資金不足から経営破綻に陥るまでの時間的ラグを考慮し，その間に銀行が取る組織行動のモデル化を提案する.

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