RSVD による季節調整と商業動態統計調査のデータ改定に関する一考察

杉本, 良平

RSVD による季節調整と商業動態統計調査のデータ改定に関する一考察

機関リポジトリ HANDLE Web Site オープンアクセス

杉本, 良平

書誌事項

タイトル別名

A Study on Seasonal Adjustment by RSVD and Data Revision of Current Survey of Commerce
RSVD ニヨルキセツチョウセイトショウギョウドウタイトウケイチョウサノデータカイテイニカンスルイチコウサツ

この論文をさがす

説明

本稿は，サービス化が進む中で，第3次産業活動指数の基礎資料である商業動態統計調査の改定について取り上げるとともに，新しい季節調整法であるRSVD（Regularized Singular Value Decomposition，正則化特異値分解）を適用した場合に，改定が小さくなるのかを検討する．令和2（2020）年以降，パンデミック不況によって大きく変動する中で，改定をできるだけ小さくすることが喫緊の課題である．分析対象期間は，令和2（2020）年1月から令和3（2021）年12月までであり，当時可能であったリアルタイムデータを再現した．その結果，業種によっては，現行のX-12-ARIMA よりも，改定が小さくなることが明らかとなった．このことの意味は，RSVD がX-12-ARIMA と遜色がないもう1つの季節調整法であることを示していると考察する．