GDPデフレーター/CPIは「交易条件」の代理変数となり得るか? : ADFと共和分検定を利用した時系列分析

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  • GDP デフレーター/CPI ワ 「 コウエキ ジョウケン 」 ノ ダイリ ヘンスウ ト ナリ エル カ? : ADF ト キョウワ ブン ケンテイ オ リヨウ シタ ジケイレツ ブンセキ
  • GDP デフレーター CPI ワ コウエキ ジョウケン ノ ダイリ ヘンスウ ト ナリウルカ : ADF ト キョウワブン ケンテイ オ リヨウ シタ ジケイレツ ブンセキ
  • Can the ratio of GDP deflator to CPI be a proxy variable for terms of trade? : Time series evidence from ADF and co-integration tests.

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説明

日経新聞の深尾（2013）などでは2000年代以降の実質賃金率停滞に対し、上昇に転じさせるためには労働生産性の向上だけではなく、内外価格差（≒交易条件）の改善が伴われなければならないとした。深尾は、日本企業の海外移転によって外国産の日本製品が多く国際市場に供給されることにより、国内産の日本製品価格が下がり交易条件を押し下げている。よって、交易条件の改善には国内への製造業の回帰が必要であるとしている。本稿ではこの議論を支えている仮定、即ちGDPデフレーターをCPIで除した系列を交易条件の代理変数として取り扱うことが、妥当であるかどうかを、時系列分析（拡張型ディッキー-フュラー検定、共和分検定など）を用いて評価した。輸出入価格指標から得た本来の交易条件と代理変数の間に長期関係があれば、このような代理変数の利用には一定の妥当性があると判断することとして分析を進めたが、本稿での統計分析の結果からは、本来の交易条件である輸出物価指数÷輸入物価指数と代理変数による交易条件との間に共和分関係は見出されず、これらの変数の間に長期的に安定な関連性を仮定することはできない事が示された。よって、GDPデフレーター÷CPIを交易条件の代理変数として利用するにはより慎重であるべきであろう。

収録刊行物

  • 環境創造

    環境創造 26 25-47, 2021-02-28

    大東文化大学環境創造学会

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