リカレントニューラルネットワークによる為替レートの予測

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為替レートが価格発見を行う際に重要な役割を担うものとして、成行注文が理論、実証的に注目されてきた。これに対して、指値注文の為替レートの価格発見における役割は未だ十分な研究蓄積がない。そこで、本論文では注文板の情報を活用して、為替レート予測を試みる。その際、従来よく用いられている線形モデルを用いた予測方法で高い予測精度を得ることは困難であると考えられる。一方、非線形モデルで時系列データを予測するリカレントニューラルネットワークが近年注目を集めている。そこで本論文では、リカレントニューラルネットワークであるLSTMやGRUを用いて5分毎の為替レートを予測する方法を提案する。

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