Bayesian Inference of the Stochastic Volatility Model by GPGPU

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  • GPGPUによるストカスティックボラティリティモデルのベイズ推定
  • GPGPU ニ ヨル ストカスティックボラティリテイ モデル ノ ベイズ スイテイ

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経済時系列の変動の大きさを表すポラテイリティを推定するベイズ推定をNVIDIA社のGPU (GT220) を利用して実行した。本研究ではストカスティックポラテイリテイモデルを用い，ベイズ推定はマルコフ連鎖モンテカルロ(MCMC)法によって実行した。ポラテイリティ変数に対するMCMC法には，ハイブリッドモンテカルロ法を用い，この部分をGPUによって並列計算を行った。計算速度をCPU(AMD社3.0GHz) と比較することによって. GPUの方が最大で26倍程度速く実行できるという結果が得られた。

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