Time-varying parameter VAR model with stochastic volatility : an overview of methodology and empirical applications
CiNii
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書誌事項
- タイトル
- "Time-varying parameter VAR model with stochastic volatility : an overview of methodology and empirical applications"
- 責任表示
- Jouchi Nakajima
- 出版者
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- Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan
- 出版年月
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- 2011
- 書籍サイズ
- 30 cm
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注記
Cover title
Bibliography: p. 37-40
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1130000793687791744
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- NII書誌ID
- BB09397651
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- 本文言語コード
- en
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- 出版国コード
- ja
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- タイトル言語コード
- en
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- 出版地
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- Tokyo
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- 分類
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- DC: 332
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- データソース種別
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- CiNii Books