Time-varying parameter VAR model with stochastic volatility : an overview of methodology and empirical applications

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書誌事項

タイトル
"Time-varying parameter VAR model with stochastic volatility : an overview of methodology and empirical applications"
責任表示
Jouchi Nakajima
出版者
  • Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan
出版年月
  • 2011
書籍サイズ
30 cm

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注記

Cover title

Bibliography: p. 37-40

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詳細情報 詳細情報について

  • CRID
    1130000793687791744
  • NII書誌ID
    BB09397651
  • 本文言語コード
    en
  • 出版国コード
    ja
  • タイトル言語コード
    en
  • 出版地
    • Tokyo
  • 分類
  • データソース種別
    • CiNii Books
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