確率局所ボラティリティ・モデルのもとでのヘッジ戦略 : 最尤経路を利用したバリア・オプションの静的ヘッジ
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Bibliographic Information
- Title
- "確率局所ボラティリティ・モデルのもとでのヘッジ戦略 : 最尤経路を利用したバリア・オプションの静的ヘッジ"
- Other Title
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- カクリツ キョクショ ボラティリティ モデル ノ モト デ ノ ヘッジ センリャク : サイユウ ケイロ オ リヨウ シタ バリア オプション ノ セイテキ ヘッジ
- Statement of Responsibility
- 新原祐喜[著]
- Publisher
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- 日本銀行金融研究所
- Publication Year
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- [2011]
- Book size
- 30cm
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Details 詳細情報について
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- CRID
- 1130000798386623488
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- NII Book ID
- BB06910905
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- Text Lang
- ja
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- Country Code
- ja
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- Title Language Code
- ja
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- Place of Publication
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- 東京
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- Classification
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- NDLC: Y251
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- Data Source
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- CiNii Books