確率局所ボラティリティ・モデルのもとでのヘッジ戦略 : 最尤経路を利用したバリア・オプションの静的ヘッジ

CiNii Available at 3 libraries

Bibliographic Information

Title
"確率局所ボラティリティ・モデルのもとでのヘッジ戦略 : 最尤経路を利用したバリア・オプションの静的ヘッジ"
Statement of Responsibility
新原祐喜[著]
Publisher
  • 日本銀行金融研究所
Publication Year
  • [2011]
Book size
30cm
Other Title
  • カクリツ キョクショ ボラティリティ モデル ノ モト デ ノ ヘッジ センリャク : サイユウ ケイロ オ リヨウ シタ バリア オプション ノ セイテキ ヘッジ

Search this Book/Journal

Related Books

See more

Details 詳細情報について

  • CRID
    1130000798386623488
  • NII Book ID
    BB06910905
  • Text Lang
    ja
  • Country Code
    ja
  • Title Language Code
    ja
  • Place of Publication
    • 東京
  • Classification
  • Data Source
    • CiNii Books
Back to top