Realized volatilityを用いたGARCHモデルの予測力の比較
CiNii
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書誌事項
- タイトル
- "Realized volatilityを用いたGARCHモデルの予測力の比較"
- 責任表示
- 柴田舞
- 出版者
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- Faculty of Economics/Graduate School of Social Sciences, Tokyo Metropolitan University
- 出版年月
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- 2004.8
- 書籍サイズ
- 30cm
- タイトル別名
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- Realized volatility オ モチイタ GARCH モデル ノ ヒカク
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注記
巻末に「21世紀COEプログラム『金融市場のミクロ構造と制度設計』, 東京都立大学」とあり
参考文献あり
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1130018341666070453
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- NII書誌ID
- BD0638351X
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- 本文言語コード
- ja
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- 出版国コード
- ja
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- タイトル言語コード
- ja
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- 出版地
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- [八王子]
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- データソース種別
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- CiNii Books
