ARCH型モデルとRealized Volatilityによるボラティリティ予測とValue-at-Risk

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書誌事項

タイトル
"ARCH型モデルとRealized Volatilityによるボラティリティ予測とValue-at-Risk"
責任表示
渡部敏明, 佐々木浩二 [著]
出版者
  • 日本銀行金融研究所
出版年月
  • 2006.7
書籍サイズ
30cm
タイトル別名
  • ARCHガタ モデル ト Realized Volatility ニ ヨル ボラティリティ ヨソク ト Value-at-Risk

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詳細情報 詳細情報について

  • CRID
    1130282269752230272
  • NII書誌ID
    BA79524552
  • 本文言語コード
    ja
  • 出版国コード
    ja
  • タイトル言語コード
    ja
  • 出版地
    • [東京]
  • 分類
  • データソース種別
    • CiNii Books
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