GARCH型モデルとRealized Volatilityを用いたTOPIX日次リターンの非線形性の検証

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Bibliographic Information

Title
"GARCH型モデルとRealized Volatilityを用いたTOPIX日次リターンの非線形性の検証"
Statement of Responsibility
長倉大輔, 渡部敏明 [著]
Publisher
  • 日本銀行金融研究所
Publication Year
  • [2008]
Book size
30cm
Other Title
  • GARCHガタ モデル ト Realized Volatility オ モチイタ TOPIX ニチジ リターン ノ ヒセンケイセイ ノ ケンショウ

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Details 詳細情報について

  • CRID
    1130282269952253184
  • NII Book ID
    BA87646952
  • Text Lang
    ja
  • Country Code
    ja
  • Title Language Code
    ja
  • Place of Publication
    • 東京
  • Classification
  • Data Source
    • CiNii Books
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