市場リスクの予測について : EVTとGARCHモデルを用いたバリュー・アット・リスク算定の比較分析
CiNii
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Bibliographic Information
- Title
- "市場リスクの予測について : EVTとGARCHモデルを用いたバリュー・アット・リスク算定の比較分析"
- Statement of Responsibility
- ジョン・ダニエルソン, 森本祐司[著]
- Publisher
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- 日本銀行金融研究所
- Publication Year
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- [2000.6]
- Book size
- 30cm
- Other Title
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- シジョウ リスク ノ ヨソク ニツイテ : EVT ト GARCH モデル オ モチイタ バリュー アット リスク サンテイ ノ ヒカク ブンセキ
- Forecasting extreme financial risk : a critical analysis of practical methods for the Japanese market
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Notes
参考文献: p34-35
Forecasting extreme financial risk : a critical analysis of practical methods for the Japanese market (IMES Discussion papar series 2000-E-8)の日本語版
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Details 詳細情報について
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- CRID
- 1130282270323033856
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- NII Book ID
- BA47674930
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- Text Lang
- ja
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- Country Code
- ja
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- Title Language Code
- ja
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- Place of Publication
-
- 東京
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- Data Source
-
- CiNii Books