市場リスクの予測について : EVTとGARCHモデルを用いたバリュー・アット・リスク算定の比較分析

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Bibliographic Information

Title
"市場リスクの予測について : EVTとGARCHモデルを用いたバリュー・アット・リスク算定の比較分析"
Statement of Responsibility
ジョン・ダニエルソン, 森本祐司[著]
Publisher
  • 日本銀行金融研究所
Publication Year
  • [2000.6]
Book size
30cm
Other Title
  • シジョウ リスク ノ ヨソク ニツイテ : EVT ト GARCH モデル オ モチイタ バリュー アット リスク サンテイ ノ ヒカク ブンセキ
  • Forecasting extreme financial risk : a critical analysis of practical methods for the Japanese market

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Notes

参考文献: p34-35

Forecasting extreme financial risk : a critical analysis of practical methods for the Japanese market (IMES Discussion papar series 2000-E-8)の日本語版

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Details 詳細情報について

  • CRID
    1130282270323033856
  • NII Book ID
    BA47674930
  • Text Lang
    ja
  • Country Code
    ja
  • Title Language Code
    ja
  • Place of Publication
    • 東京
  • Data Source
    • CiNii Books
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