Analytical solution for expected loss of a collateralized loan : a square-root intensity process negatively correlated with collateral value

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書誌事項

タイトル
"Analytical solution for expected loss of a collateralized loan : a square-root intensity process negatively correlated with collateral value"
責任表示
Satoshi Yamashita and Toshinao Yoshiba
出版者
  • Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan
出版年月
  • 2010
書籍サイズ
30 cm
タイトル別名
  • IMES

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注記

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Bibliography: p. 18-19

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