Analyzing order flows in limit order books with ratios of Cox-type intensities

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Ioane Muni Toke

Laboratoire MICS et Chaire de Finance Quantitative, Mathématiques et Informatique pour la Complexité et les Systèmes, CentraleSupélec, Université Paris-Saclay, Bâtiment Bouygues, 3 rue Joliot Curie, Gif-sur-Yvette 91190, France
Nakahiro Yoshida

CREST, Japan Science and Technology Agency, Japan

収録刊行物

Quantitative Finance

Quantitative Finance 20 (1), 81-98, 2019-08-21

Informa UK Limited