Estimating Ergodic Process Driven by Non-Gaussian Noise

DOI NDL Digital Collections Web Site Open Access
  • Masuda Hiroki
    九州大学 マス・フォア・インダストリ研究所，CREST/JST

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Other Title
  • 非正規ノイズ型エルゴード過程の推定
  • 日本統計学会研究業績賞受賞者特別寄稿論文 非正規ノイズ型エルゴート過程の推定
  • ニホン トウケイ ガッカイ ケンキュウ ギョウセキショウ ジュショウシャ トクベツ キコウ ロンブン ヒセイキ ノイズガタ エルゴート カテイ ノ スイテイ

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Concerning a stochastic differential equation driven by a non-Gaussian Lévy process, we outline construction and asymptotic behavior of the Gaussian quasi-maximum-likelihood estimator and self-normalized-residual based test statistics for noise-normality and diffusion-coefficient misspecification.

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