将来のデータに照らした単回帰

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  • Simple Regression in Light of Future Data
  • ショウライ ノ データ ニ テラシタ タンカイキ

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抄録

将来のデータに照らした対数尤度を最大にする方法による単回帰を試みる.従来の最尤法は,手元のデータに照らした対数尤度を最大にする方法である.将来のデータに照らした対数尤度に基づく単回帰においては,傾きにバイアスを加える.バイアスの大きさは,最小2乗法による傾きの値とその傾きの値の分散によって決まる.このバイアスを使うと,従来の最尤法が与える回帰式に比べて,将来のデータに照らした対数尤度の点で優れた回帰式が得られる.

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