書誌事項
- タイトル別名
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- Tobit Type Models for Daily Precipitation and Their Applications to an Evaluation of Precipitation Derivatives
- Tobitガタ モデル ニ ヨル ニチ コウスイリョウ ノ トウケイテキ ヨソク ト コウスイ デリバティブ ヒョウカ エ ノ オウヨウ
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抄録
天候デリバティブとは気象条件を支払い額決定に用いるデリバティブであり, 自然現象の変動による収益の変動を避けるために用いられる. 本論文では, 降水量を支払い額決定の条件に用いる天候デリバティブ商品の評価と, 降水リスク計測を目的として, 日降水量を Tobit 型モデルで予測する手法を提案し, その有効性について検証する. 日降水量は観測値が非負で, かつゼロの観測値を多く持つという著しい特徴を持つ. Tobit モデルはそうしたデータに適したモデルである. さらに提案手法を用いて, 実際に契約された降水デリバティブ商品の価格の評価, ペイオフ関数の構築法についての考察も行う.
収録刊行物
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- 応用統計学
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応用統計学 39 (2_3), 41-58, 2010
応用統計学会
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390001204443008768
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- NII論文ID
- 10027618090
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- NII書誌ID
- AN00330942
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- ISSN
- 18838081
- 02850370
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- NDL書誌ID
- 10956383
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- 本文言語コード
- ja
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- データソース種別
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- JaLC
- NDL
- Crossref
- CiNii Articles
- KAKEN
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- 抄録ライセンスフラグ
- 使用不可