統計変動を抑えるための整乱数を用いたモンテカルロシミュレーション
書誌事項
- タイトル別名
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- Monte Carlo Simulations by Refined Random Numbers to Suppress Statistical Influence
抄録
モンテカルロ法によるシミュレーションにおいてサンプリング結果の信頼性を高めるためには, 試行回数を増やし統計変動を抑える必要がある。シミュレーションの規模が大きくなるにともない計算時間が増大し, 実用的にはより少ない試行回数でも信頼性のある結果を得る必要が生ずる。モンテカルロ法に用いられる種々の分布に従う乱数の統計変動による偏りを調整したものを整乱数と呼び, 本稿では整数のような離散値をとる乱数 (離散型乱数) と連続値をとる乱数 (連続型乱数) に対しそれぞれの整乱数生成法を示し, 整乱数を用いたシミュレーション結果の信頼性について論述している。
収録刊行物
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- 生産管理
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生産管理 13 (2), 93-98, 2007
日本生産管理学会
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キーワード
詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390001205283927168
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- NII論文ID
- 130004376351
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- ISSN
- 21866120
- 1341528X
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- 本文言語コード
- ja
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- データソース種別
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- JaLC
- CiNii Articles
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- 抄録ライセンスフラグ
- 使用不可