最小分散ポートフォリオのリスクとリターン

書誌事項

タイトル別名
  • Risk and Return Characteristics of Global Minimum Variance Portfolio

説明

先進国株式市場を対象に最小分散ポートフォリオを構築し,その実現リスクが期待通りに低いこと,および時価加重ポートフォリオとの比較検証を通して,最小分散ポートフォリオが時価加重ポートフォリオよりも優れた効率性を示すことを実証する.さらに日本株のリスク分位ポートフォリオを構築し,リスクとリターンのトレードオフが成立していないことを示す.

収録刊行物

詳細情報 詳細情報について

  • CRID
    1390001205345323520
  • NII論文ID
    130004554847
  • DOI
    10.11167/jbef.2.88
  • ISSN
    21853568
  • 本文言語コード
    ja
  • データソース種別
    • JaLC
    • CiNii Articles
  • 抄録ライセンスフラグ
    使用不可

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