最小分散ポートフォリオのリスクとリターン
書誌事項
- タイトル別名
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- Risk and Return Characteristics of Global Minimum Variance Portfolio
説明
先進国株式市場を対象に最小分散ポートフォリオを構築し,その実現リスクが期待通りに低いこと,および時価加重ポートフォリオとの比較検証を通して,最小分散ポートフォリオが時価加重ポートフォリオよりも優れた効率性を示すことを実証する.さらに日本株のリスク分位ポートフォリオを構築し,リスクとリターンのトレードオフが成立していないことを示す.
収録刊行物
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- 行動経済学
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行動経済学 2 (0), 88-92, 2009
行動経済学会
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390001205345323520
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- NII論文ID
- 130004554847
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- ISSN
- 21853568
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- 本文言語コード
- ja
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- データソース種別
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- JaLC
- CiNii Articles
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- 抄録ライセンスフラグ
- 使用不可