確率微分方程式の離散化とその誤差評価について

DOI
  • 金川 秀也
    東京都市大学 知識工学部 経営システム工学科

書誌事項

タイトル別名
  • The error estimate in discretization of stochastic differential equations

説明

確率微分方程式はEuler-丸山近似と呼ばれる離散近似法を用いて数値解析に応用される。この誤差評価について、離散近似式におけるブラウン運動の増分を独立で正規分布に従う確率変数列（乱数列）に置き換える場合だけでなく、正規分布に従わない場合にも本質的な改良が出来ない最良の誤差評価を得ることが出来た。本論文ではこれらの研究をさらに発展させ、Euler-丸山近似を拡張したMilstein近似法に適用する。

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キーワード

詳細情報 詳細情報について

  • CRID
    1390001205591798400
  • NII論文ID
    130004605149
  • DOI
    10.11345/japannctam.62.0.72.0
  • 本文言語コード
    ja
  • データソース種別
    • JaLC
    • CiNii Articles
  • 抄録ライセンスフラグ
    使用不可

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