Evolution of Trading Strategy by means of ADF Genetic Programming
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- Soda Keisuke
- Osaka Prefecture University
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- Matsuno hiroki
- Osaka Prefecture University
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- Mori Naoki
- Osaka Prefecture University
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- Matsumoto Keinosuke
- Osaka Prefecture University
Bibliographic Information
- Other Title
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- ADF 遺伝的プログラミングを用いた投資戦略の進化
Abstract
近年,証券会社によるオンライントレードサービスの充実により,デイトレーダーが増加している.また,インターネットを介して,証券会社などから容易に株価情報を得ることも可能となったため,これを利用して本研究室ではこれまで,デイトレーダーのサポートおよび戦略の解析のために,デイトレードエージェントフレームワーク(Day Trade Agent Framework: DTAF)を提案し研究してきた.DTAF は板情報を含む実市場の状況を数秒刻みで再現することができるため,デイトレード戦略の学習や進化が可能である.現在,DTAF を用いた遺伝的プログラミング(Genetic Programming: GP)による学習によって優秀な戦略の獲得を目指しているが,ADF を用いた GP による戦略進化については考察されていない.そこで本研究では ADF 遺伝的プログラミングによる投資エージェントの戦略進化について考察する.
Journal
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- Proceedings of the Annual Conference of the Institute of Systems, Control and Information Engineers
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Proceedings of the Annual Conference of the Institute of Systems, Control and Information Engineers SCI10 (0), 51-51, 2010
The Institute of Systems, Control and Information Engineers
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Keywords
Details 詳細情報について
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- CRID
- 1390001205624597504
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- NII Article ID
- 130006984828
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- Text Lang
- ja
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- Data Source
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- JaLC
- CiNii Articles
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- Abstract License Flag
- Disallowed