構造モデルによる企業倒産確率の推定
書誌事項
- タイトル別名
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- Estimation of Default Provability by the Structured Model
- Evidence from Japanese Corporate Bond Market
- 日本の社債市場における実証研究
説明
構造モデルにより個別銘柄の倒産確率を推定する。また、モデルにより推定される倒産確率は、社債のポートフォリオ運用において、超過リターン獲得に応用可能であることを、実データから検証していく。
収録刊行物
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- 横幹連合コンファレンス予稿集
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横幹連合コンファレンス予稿集 2007 (0), 128-128, 2007
特定非営利活動法人 横断型基幹科学技術研究団体連合
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390001205663573632
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- NII論文ID
- 130004651555
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- 本文言語コード
- ja
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- データソース種別
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- JaLC
- CiNii Articles
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- 抄録ライセンスフラグ
- 使用不可
