社会シミュレーションによる金融市場分析
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- 高橋 大志
- 慶應義塾大学
書誌事項
- タイトル別名
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- Analyzing Micro-macro Structure of Financial Markets through Social Simulation
抄録
本研究では,エージェントベースモデルを通じ,投資制約下におけるパッシブ運用の有効性について分析を行った.分析の結果,(1) 投資制約条件下において時価総額加重インデックスに基づくパッシブ運用が有効であること, (2) 投資制約条件の厳格化等により取引価格のファンダメンタルバリューからの乖離が大きくなった場合においても有効性は保たれること,(3)ファンダメンタルインデックスも同様に有効であることなどの結論を得た.また,分析を通じ,パッシブ運用が市場に不安定性をもたらす可能性のあることも見出した.これらの分析は,学術的および資産運用の実務的にも興味深い結果を示すものである.
収録刊行物
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- 横幹連合コンファレンス予稿集
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横幹連合コンファレンス予稿集 2011 (0), 69-69, 2011
横断型基幹科学技術研究団体連合(横幹連合)
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390001205668037760
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- NII論文ID
- 130005034061
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- 本文言語コード
- ja
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- データソース種別
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- JaLC
- CiNii Articles
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- 抄録ライセンスフラグ
- 使用不可